Calcula el riesgo medido por las desviaciones estándar $\sigma K_1, \sigma K_2, \sigma K_3$ ¿tiene esto que ver con las pesas?

Question

Calcula el riesgo medido por las desviaciones estándar $\sigma K_1, \sigma K_2, \sigma K_3$ para cada uno de los proyectos de inversión, donde los rendimientos $K_1, K_2$ et $K_3$ dependen del escenario del mercado:

$$ \begin{matrix} Scenario & Probability & Return K_1 & Return K_2 & Return K_3 \\ \omega_1 & 0.3 & 12\% & 11\% & 2\% \\ \omega_2 & 0.7 & 12\% & 15\% & 22\% \\ \end{matrix} $$

No estoy seguro de lo que me pide esta pregunta, creo que tiene algo que ver con las pesas?

Answer 1

Esta es una pregunta muy básica. Sólo hay que calcular la desviación estándar de tres proyectos $K_1$ , $K_2$ y $K_3$ .

$$\text{Standard deviation}= \sqrt{E[(X-\mu)^2]}$$

Para el primer proyecto $K_1$ :

Rendimiento esperado ( $\mu_{K_1}$ ) = $.3*.12 + .7*.12 = .12$

Desviación estándar ( $\sigma K_1$ ) = $\sqrt{.3*(.12-.12)^2+.7*(.12-.12)^2}=0 $

Para el segundo proyecto $K_2$ :

Rendimiento esperado ( $\mu_{K_2}$ ) = $.3*.11 + .7*.15 = .138$

Desviación estándar ( $\sigma K_1$ ) = $\sqrt{.3*(.11-.138)^2+.7*(.15-.138)^2}=0.018330=1.83\% $

Puede seguir el mismo procedimiento para el tercer proyecto.