Estoy haciendo backtesting sobre 1k estrategias / permutaciones de estrategias diferentes y quiero identificar cuál de las estrategias es mejor que el punto de referencia.
Según mis lecturas, siento que lo he reducido al Reality Check de White y al Procedimiento Benjamini-Hochberg-Yekutielie (con c (M) establecido en 1). ¿Cuáles son los pros / contras de los dos enfoques? ¿Es uno decididamente superior?
¿Existe un enfoque mejor además de estos dos?
Thnx
