Estoy leyendo esto: https://www.cmegroup.com/trading/fx/files/a_estimation_of_security_price.pdf
y estoy un poco confundido en cuanto a por qué la "ecuación clásica" de la página 3 no divide por n-1 ni utiliza los precios logarítmicos. Supongo que C es sólo el precio de cierre en sí.
¡Gracias!
Lea atentamente el documento:
Así, en el caso geométrico, "precio" significaría "logaritmo del precio original", y "volatilidad" significaría "varianza del logaritmo de los precios originales".
por lo que la diferencia es realmente el retorno del registro.
Ahora bien, la fórmula a la que te refieres es el estimador de la varianza en un día concreto dado que sólo se observan los rendimientos diarios. Lo que usted tiene en mente es la volatilidad muestral estimada a partir de muchos rendimientos.
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Por favor, pegue la ecuación en las preguntas, ya que el enlace se rompe.