No consigo entender la lógica de los datos de las opciones del SPX para los años 2008-2009.
En primer lugar, todas las opciones tradicionales del SPX tienen exp_date en el tercer Sábado de cada mes. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no el viernes?
En segundo lugar, tengo series de opciones tradicionales y de fin de mes, pero no semanales. ¿Mi conjunto de datos está incompleto o no se introdujeron entonces?
En tercer lugar, la lista de exp_dates no tiene ningún sentido para mí. Por ejemplo, el 17-Jun-2008 tengo opciones tradicionales con vencimientos en: Jun 08, Jul 08, Ago 08, Sep 08, Dic 08, Mar 09, Jun 09, Dic 09 y Dic 10. Y opciones EOM con vencimiento en Jun 08, Sep 08, Dic 08, Mar 08. ¿Cómo decide la CBOE qué opciones se van a incluir en la lista?
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El viernes es el último día de negociación antes del vencimiento, mientras que el sábado es el momento en que se produce realmente el vencimiento (cuando la bolsa declara que las opciones están vencidas). Sin embargo, esta es una pequeña distinción que no interesa a nadie, salvo quizá a algunos abogados.
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Si observa este gráfico, verá que no había volumen en las opciones semanales antes de junio de 2010. cboe.com/publish/WeeklysQuarterlyscharts/