Creo que mi pregunta parece ser bastante simple, pero no puedo encontrar una solución. He de datos de panel con cerca de 1000 personas mayores de 10 años. Panel estándar de la regresión no es el problema, pero estoy buscando un método para medir la correlación o el efecto de la variable independiente sobre sí misma a lo largo del tiempo para todo el conjunto de datos (no por cada año). Es la respuesta de una series de tiempo de método?
Gracias! Mejor Tom
La respuesta (si entiendo tu pregunta correctamente) es un proceso dinámico de datos de panel modelo. En tales modelos, uno expresa la DGP de la siguiente manera: $$y_{it}=\rho y_{it-1}+x_{it}'\beta+\alpha_{i}+u_{it}$$ Esto ha sido estudiado extensamente durante los últimos 20 años. Algunos clásicos de los estimadores son:
a) Arellano-Bond estimador de b) Anderson-Hsiao estimador y c) Arellano-Bover sistemas estimador GMM.
Yo sugeriría que ir con la 3ª opción. Creo que esta es la última+estimador más robusto. Usted puede verificar el estado de cuenta. Cada uno de estos métodos se trata de una forma alternativa de estimar consistentemente $\rho$ mediante el uso de instrumentos o sistemas de instrumentos).
gracias por la rápida respuesta. Ya he utilizado los Arellano/Bond estimador, pero creo que mi problema es que quiero que la correlación de la variable con el mismo a lo largo de todos los periodos de la misma medida. El AB-método sólo tiene un lag, o es posible incluir más variables desfasadas?
Gracias! Tom
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
