Soy principiante en riesgo y estoy tratando de comenzar un proyecto que pueda calcular medidas de riesgo como VaR, LSTD, Beta, Correlación, por lo que me gustaría aprender sistemáticamente cómo se calculan esos números de manera pragmática.
¿Podría alguien recomendarme algunos libros para poder empezar? Agradecería eso.
Un buen punto de partida es el siguiente artículo:
Medidas de riesgo en Finanzas Cuantitativas por Sovan Mitra (2009)
Desde el resumen:
"[...] A pesar de la importancia central de la medición del riesgo en la gestión del riesgo, son pocos los documentos que existen revisándolos o siguiendo su evolución desde sus comienzos hasta las medidas de riesgo actuales. Este documento revisa las medidas de riesgo de cartera más importantes en Matemáticas Financieras, desde Bernoulli (1738) hasta la Teoría de Portafolio de Markowitz, hasta las medidas de riesgo actualmente preferidas como CVaR (Valor del Riesgo Condicional). Proporcionamos una revisión cronológica de las medidas de riesgo y estudiamos medidas de riesgo menos conocidas, por ejemplo, la ratio de Treynor."
Para tus propios experimentos, recomiendo el paquete R de PerformanceAnalytics.
La documentación es bastante exhaustiva y contiene muchas fórmulas y referencias.
La guía te ayuda a empezar.
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
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Hola. También soy principiante. He oído de LGD pero no conozco LSTD. ¿Puedes explicar qué significa esta abreviatura? Gracias.
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