¿Por qué hay una variable de "precio de mercado del riesgo de volatilidad" en el PDE del modelo Heston y no existe tal variable en la simulación de Monte Carlo?
¿Obtenemos el mismo precio de ambos métodos?
Modelo Heston - PDE y Monte Carlo
- Preguntado el 31 de Julio, 2020
- Cuando se hizo la pregunta
- 197 visitas
- Cuantas visitas ha tenido la pregunta
- 0 Respuestas
- Cuantas respuestas ha tenido la pregunta
- Abierta
- Estado actual de la pregunta
Preguntas relacionadas
- Cómo elegir la medida de martingala en mercados incompletos
- Precio de mercado del riesgo de volatilidad
- Detención de la simulación Monte Carlo cuando se alcanza un determinado nivel de convergencia
- Simulación de Monte Carlo para opciones OTM con volatilidad estocástica
- Implementación práctica de Least Squares Monte Carlo (ajustes y fallos)
- Aceleración de los cálculos: cuándo utilizar Cuasi-Carlo y Monte-Carlo estándar en la fijación de precios
- (Re) normalización de la variable aleatoria en las simulaciones de Monte-Carlo
- Valor en riesgo de Monte-Carlo utilizando la Distribución de Pareto Generalizada (GPD)
- Monte Carlo (remuestreo) en la optimización de la cartera de m.v.
- Monte Carlo opción de fijación de precios con R
- Monte Carlo, la convexidad y Neutrales al Riesgo ZCB Precios
Preguntas Destacadas
- Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?
- Diferencia entre GARCH y el modelo de volatilidad de Heston
- Cómo determinar el riesgo-neutral medida en un modelo de Heston?
- Cómo calcular el rendimiento por dividendo: precio de las opciones
- Establecer una iglesia para albergar todos los fondos personales
En nuestra red
- ¿Cómo comparar dos fechas sin la parte del tiempo?
- ¿Qué significa com.Samsung.android.incallui usado en la actividad reciente?
- Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la Distribución Generalizada de Pareto
- ¿Cómo abrir la Papelera de Reciclaje desde la línea de comandos de Windows?
- En Mac, ⌥ S escribe ß (beta). ¿Qué pasa con alpha?
- ¿Puede la raíz cuadrada de un número real ser negativa?
- ¿Qué quieren decir las tiendas cuando están abiertas 7/7?
- ¿Es posible transferir un encantamiento?
- Problem starting a project in React from MAC
- Récupérer le mot de passe enregistré OpenVPN
- Magento SOAP C# Login Problem in Visual Studio 11 (Metro)
