Me gustaría calcular el sesgo de volatilidad hacia adelante implícito. Tengo volatilidad estocástica monte carlo. ¿Qué tipo de recompensa necesito para el precio y cómo utilizar la fórmula Black() para calcular la volatilidad implícita.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
craigmoliver
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3022
No hay sesgo / sonrisa para los contratos a plazo, pero hay opciones basadas en él (tapas, pisos, intercambios, opciones en futuros). Entonces sería la fórmula negra simple que se debe utilizar en teoría (utilizando el precio de futuros).
La mera existencia de la sonrisa es un indicador de que el modelo es fundamentalmente defectuoso y es importante aplicar una corrección.
