Estoy tratando de averiguar lo siguiente, para mí tipo de pregunta desconocida:
Dado es una cartera de activos único: el Delta de la cartera es 15, el valor del activo es 10 y la volatilidad diaria es del 2,2%. A partir de esto, tengo que calcular el 98% VaR de un día de la cartera.
No he encontrado una situación en la que el Delta esté directamente relacionado con el VaR, así que no estoy seguro de cómo debo abordar este problema. La ayuda es muy apreciada.
