Esta pregunta está motivada por mi experiencia de conocer a algunos de los mercados profesionales que reivindica ciertas cosas acerca de Black Scholes y precios de opciones.
Así que me estoy preguntando ¿cuáles son algunos de los conceptos erróneos más comunes dentro de las Finanzas Cuantitativas que la gente ha encontrado?
Paul Wilmott escribió un libro que aborda el tema bastante bien. Un sólido leer. El Dinero De La Fórmula
Black-Scholes: Uno de los mayores conceptos erróneos es que el general BSM-Fórmula es una "ley de la naturaleza". La gente a veces se olvidan de la palabra "modelo". Es por eso que en el campo de las finanzas hay una cantidad enorme de otros modelos, lo que trate de hacer la opción-precio tan realista como sea posible (de volatilidad estocástica, saltar-procesos etc.)
De tiempo continuo: ¿Cómo u definir "continua en el tiempo"? Este es un muy construcción teórica. Así pueden los mercados ser descrito como "continuo"? De hecho, en realidad son discretos. Este error también está relacionado con el primer Tema.
La teoría de la probabilidad: Algunos científicos argumentan que nuestra teoría de la probabilidad es solo una teoría y no una ley natural. De hecho, hay un par más probabilidad de otras teorías que se nos olvidó. Para más detalles, puedo recomendar el libro "El Cisne Negro" de Taleb.
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
