I leer aquí que a los estudiantes de CFA se les enseña que
$$ D_{C} = \frac{\Delta_{C} D_{B} B}{C} $$
Dónde $D$ es la duración, $\Delta_{C}$ es la primera derivada del precio de las opciones con respecto al precio del subyacente, $C$ es el precio de una opción de compra europea sobre un instrumento de renta fija subyacente, como los Bunds, y $B$ es el precio al contado del subyacente.
No he podido encontrar una referencia a esto en Hull (2018) OFOD o en línea, aparte de una referencia a los libros CFA de Schweser " 30f - gestión de carteras de renta fija II ", al que no tengo acceso.