Supongamos que tengo %-%-%$ ¿Cuál sería el proceso que satisfaga el siguiente proceso de %-%-%? $$dS_t = \mu(S_t,t) dt + \sigma(S_t,t)dW_t$$
No estoy muy seguro acerca de la diferenciación $y_t$. Lo siguiente es lo que hice $$y_t = \int_0^t S_u du + \int_0^t S_u dW_u$$ Y $y_t$$
¿Son correctos? Entonces la Fórmula de Ito da $$\frac{\partial y_t}{\partial S_t} =dt +dW_t $$
Pero esto se siente mal.