Estoy estudiando fondos de cobertura y estoy mirando dos cifras que no estoy seguro de interpretar:
El primero es Max Drawdown, que veo escalar de 0 a -30ish.
¿El Fondo A con un MDD de -15 es más o menos volátil que el Fondo B con un MDD de -30?
El segundo es La desviación estándar anualizada, que veo escalando de 0 a 400ish.
¿El Fondo A con un TEA de 40 es más o menos volátil que el Fondo B con un TEA de 350?
La reducción máxima es el peor rendimiento de arriba a abajo. Por ejemplo, si el valor del fondo va como 100, 105, 92, 94, 90, 100, 110, 103, 112 el DD máximo es el rendimiento de 105 a 90 que es el peor rendimiento que un inversor podría haber recibido debido a un mal momento.
La desviación estándar anualizada es otra palabra para la volatilidad.
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