Tengo dos marcas de tiempo, por ejemplo, 2017-04-11 y 2017-07-08, o 2017-04-11 21:00:57 y 2017-07-08 12:41:54 y estoy buscando un paquete / función Python que devuelve el tiempo total de negociación entre estas dos marcas de tiempo (es decir, excluyendo el tiempo durante el cual el mercado estuvo cerrado).
Cuanto mayor sea la precisión de las marcas de tiempo, mejor. Soy consciente de que el tiempo de negociación depende del instrumento financiero.
