¿Cómo se cotizan las opciones de vainilla (call / put) en el spread CMS en los mercados? ¿A través de una volatilidad implícita (normal / lognormal) con un modelo normal / lognormal en el spread en la medida directa?
CMS extendió la comilla de opciones de vainilla
- Preguntado el 12 de Mayo, 2018
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