¿Puede alguien proporcionar un valor numérico típico de los coeficientes de GARCH(1,1) (ω,α,β)(ω,α,β) para estimar la variación del índice SPX? Le agradecería que me diera algunas referencias.
¿Esto es para el SPX?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Jim
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αα en torno a 0,1, ββ cerca de 0.90.9 . ω=σLR2(1−α−β)ω=σLR2(1−α−β) donde σ2LRσ2LR es la varianza a largo plazo.
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@RichardHardy: Gracias. Estoy de acuerdo con el rango aproximado que has enumerado. Sin embargo, preferiría un poco más de precisión para todos los parámetros. Si ββ es 0.90.9 o 0.990.99 hace una diferencia en la longitud efectiva de decaimiento de la suma ponderada exponencialmente. ¿Tienes un número para ωω o σ2LRσ2LR ?
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No es así. Lo siento.