Según algunos recursos en línea, la fórmula de iVaR es: VaR (después de agregar el nuevo elemento) - VaR (antes)
Mi pregunta es ¿cómo puede ser esto correcto dada la falta de subaditividad de VaR? Es decir, se supone que no debemos agregar los resultados de VaR de una cartera diferente, pero está bien restarlos.
En general, ¿cuál es la mejor manera de calcular iVaR?
Gracias
