Estoy viendo una superficie de vol de Bloomberg FX cotizada en 10 y 25 delta BF y RR. Sé cómo convertir los vols de RR y BF en vols de call y put de 10D y 25D, pero parece que no puedo implicar un precio de ejercicio a partir de esto.
¿Podría alguien indicarme una referencia al respecto?
La determinación de las huelgas es bastante complicada. Dependerá de los tipos de mariposa, es decir, de mercado o de sonrisa. Además, dependerá de los tipos de ratios de cobertura delta, es decir, prima ajustada o no (es decir, en pct o en pips). Le sugiero que revise el capítulo 3 del libro Fijación de precios de las opciones sobre divisas por Iain J. Clark.
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Estoy de acuerdo con Gordon, aquí hay otra referencia que es gratis... mathfinance.com/wp-content/uploads/2017/06/ El autor no habla del método de interpolación SABR como se menciona en Clark, pero también se pueden encontrar muchos de los detalles aquí.