Cómo medir el rendimiento de una estrategia de opciones sistemáticas

Question

Tengo una estrategia basada sólo en instrumentos de opción y estoy tratando de medir su rendimiento para optimizar algunos parámetros. Pero, ¿cómo se mide el rendimiento de tales estrategias?

Para el cálculo de la relación Sharpe, ¿cómo calculamos las tasas de retorno? Por ejemplo, en un día la estrategia es comprar y vender algunas opciones y su costo cero por adelantado, la estrategia hizo algunos PnL. ¿Cuál debe ser la tasa de retorno para este período?

Answer 1

No es un costo cero, ya que necesita pagar el margen inicial y debe tener algo de efectivo adicional en caso de que vaya por debajo del margen de mantenimiento. Usted necesita un poco de dinero en efectivo para el comercio, elegir una cantidad razonable para una cifra inicial y medir contra eso.