El movimiento Geométrico Brownian es el modelo más común para la evolución del precio de los activos. ¿Sigue siendo viable para modelar los precios de los activos en un período de tiempo muy corto? Por ejemplo, tengo series temporales de longitud 3600 que es como precio de activo para cada segundo en una hora, ¿es GBM adecuado para modelar este proceso aleatorio?
Si no es así, ¿qué modelo debo usar en su lugar?
Mi principal interés está en los tipos de cambio.
