¿Existe una fórmula para derivar una cartera eficiente para maximizar el rendimiento, x'mu, para un riesgo dado, x'S x (donde x son los coeficientes de la cartera, mu es el rendimiento promedio de cada activo y S es la matriz var-cov de los activos)?
cartera eficiente con riesgo dado
- Preguntado el 21 de Noviembre, 2015
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