Soy un novato. Por favor, ayúdame a entender cómo resolver el ejercicio 2.2 del libro " El concepto y la práctica de las finanzas matemáticas ". La solución del libro dice que nuestra cartera super-replicante será $\alpha$ acciones y $\beta$ bonos. Debe dominar en cero. Esto implica que $\beta$ >= 0. En primer lugar, qué significa que "debe dominar en cero". En segundo lugar, ¿por qué si domina en cero, entonces $\beta$ >= 0? ¡Muchas gracias por su ayuda!
"Debe dominar en cero" significa que cuando el nivel final de contado es cero, el valor de la cartera superreplicante debe ser mayor o igual que el valor del pago, que es cero. Dado que la cartera superreplicante está formada por algunas acciones (que tienen valor cero cuando el precio al contado es cero) y algunos bonos (que tienen valor uno), debe haber un número no negativo de bonos.
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Hola Jack, ¿podrías publicar también la pregunta? No todos los usuarios tienen fácil acceso al libro.
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Esta es la pregunta, Cada uno de los siguientes productos paga una función del precio al contado, S, de una acción que no paga dividendos dentro de un año. Si no hay tipos de interés y el spot es 100, dar los límites óptimos superior e inferior de sus precios hoy. (i) El pago es 1 entre 110 y 130 y cero en caso contrario.