He estado trabajando en un algoritmo que utiliza el exponente de Hurst. Una vez que la simulación de paseo al azar en matlab, x = cumsum(randm(1000,1)), yo era capaz de obtener un valor Hurst cerca de 0,5.
Para analizar el uso del Exponente de Hurst en la aversión a la media o la reversión a la media, ¿puedo saber cuáles son los modelos de ecuación que puedo utilizar para realizar simulaciones de Monte Carlo?
El proceso correspondiente sería movimiento browniano fraccionario (ver aquí )
Está parametrizado por el exponente de Hurst.
En el sitio referenciado se encuentra un enlace a un código de matlab para simular realizaciones de BM fraccional.
Si quieres ver algo de Ruido Gaussiano fraccionado en acción (Matlab) puedes hacerlo aquí .
Además, puede que quiera investigar los procesos ARFIMA...
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