Digamos que nos gustaría encontrar una tasa nominal de 1 mes en adelante a partir de los 20 años de swap de tasas de interés. En este caso, tendríamos que el descuento de flujos de efectivo por los períodos de pago desplazado +1 mes de estándar semestral o trimestral de pagos (que se puede encontrar por el arranque de las frecuentes 1er año valores y anual de las tasas). Y tasas anuales si bien más allá de la fecha final.
¿Hay algún método estándar para encontrar estos factores de descuento? Supongo que ya tasa nominal es algo que define swaptions' la fijación de valores (la huelga), debe ser algo de procedimiento acordado y no sólo de interpolación.
