Tengo 6 series temporales de índices de renta variable diferentes a partir de las cuales quiero crear un índice basado en un porcentaje determinado. Esto sería sencillo, aunque debido a las diferentes fiestas la fecha no siempre coincide. Estoy buscando un método en Matlab que haga coincidir las fechas y utilice el valor anterior del índice cuando uno (o más) índice tiene un día festivo mientras los otros no. ¿Alguien tiene una idea?
Gracias
Suena más a una pregunta de programación, pero lo que has subrayado es relevante, necesitas definir una metodología para tratar este tema del calendario. Las opciones que tienes son elegir el menor conjunto de fechas comunes para calcular tu índice, o utilizar el cierre anterior. La elección de una de las dos opciones tiene que ver con la capacidad de inversión de su índice OMI. ¿Podría comprar los activos subyacentes o al menos los fondos que los siguen en la fecha de las vacaciones?
Además, otro aspecto que debe definir en su metodología son las fechas en las que reequilibraría sus ponderaciones para volver a apuntar a su asignación porcentual objetivo.
En mi caso los porcentajes se mantienen fijos porque un derivado se basa en la cesta de acciones con porcentajes fijos. Me gustaría tener un código que compruebe cada fecha de lunes a viernes y ver qué índice tiene un valor. Si un índice no tiene un valor, entonces sólo toma el valor del día hábil anterior.
He hecho una solución para la construcción de un índice pero no en Matlab sino en C++ con Visual Studio. Tal vez te gustaría comprobarlo. Se escupe automáticamente el índice de los datos de flujo de Bloomberg ( https://github.com/RTRindex/raleigh-triangle-index )
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