Valoración crítica de los Enfoques de contrarrestar la Incertidumbre de los Parámetros en la Optimización de Cartera

Question

Es muy difícil llegar con fiar y sólidas ventajas y desventajas de los diferentes enfoques que están tratando de contrarrestar la incertidumbre de los parámetros en la cartera de procedimientos de optimización. En mi opinión todos los bayesiano enfoques, es decir, el uso de difusa de los priores, de valoración de activos basado en los priores y objetivo económico de los priores son similares y pueden o no conducir a resultados favorables. ¿Cómo evalúa las ventajas y desventajas de cada enfoque en la práctica?

Answer 1

Uso cuadrático medio Error de Previsión (o cualquier otra previsión de la evaluación métrica).

Tu pregunta parece complicar el problema: Si tu objetivo es pronosticar un determinado parámetro, puede probar los pronósticos en contra de los reales valores observados. Esto también le dará una medida de la incertidumbre como usted puede, a continuación, crear los intervalos de confianza alrededor de la predicción basada en los últimos error (a diferencia de la utilización de la distribución de la estimación y de la hipótesis).

Si desea modelos de prueba puede comprobar el error en la previsión de la modelo vs óptimo con información perfecta sobre un rodillo de punto de vista.