normalizado de acumulación de distribución de

Question

Estoy buscando una manera de tomar una acumulación/distribución del indicador y normalizar es así que puedo comparar un montón de acciones con los precios de las acciones que no tienen relación unos con otros. EDIT: Esto sería sencillo en interday de datos, pero el problema es con intradía de datos: usted no puede obtener un máximo intradía normalizado para medir el volumen, ya que el volumen es siempre sesgada, donde existe un gran volumen en el primer y último medio, y relativamente insignificante el volumen de otra manera.

Lo que actualmente estoy haciendo es dividir las diferentes medidas AD por 1.000 y luego tapado en +/-80 cualquier cosa por debajo/encima de que:

closeVsLow = (close - low) ;
closeVsHigh = (high - close) ;
closeVsOpen = (close - open) ;
myrange = (high - low) ;
myVolume = volume;

AD= ((closeVsLow - closeVsHigh) / myrange) * volume;
pvalue = acdOne / 1000;
if (pvalue > 80) then pValue = 80;
if (pvalue < -80) then pValue = -80;

Existe una mejor manera de normalizar esta?

Answer 1

Si entiendo bien, una parte de la analítica ya está normalizado ((closeVsLow - closeVsHigh) / myrange), pero el otro no (volume). Si usted acaba objetivo es comparar los valores de AD de todo el stock con el otro, ¿por qué no normalizar volumepor la costumbre diaria de volumen (mediana del volumen diario) de la bolsa de valores durante los últimos 60 días?

Por otra parte, si usted realmente desea para detectar valores atípicos en términos de la posición relativa de open, high, low y close, le sugiero que lea el siguiente artículo por Garman y Klass: En la Estimación de la Seguridad de la Volatilidad de los Precios a partir de Datos Históricos.

Por supuesto, el volumen no será tomado en cuenta (que sólo tiene que utilizar un difusivo de la asunción en el precio). Pero si usted considera que el volumen debe ser homogéneo a tiempo en las condiciones habituales, entonces usted puede extraer de su papel, una interesante estadística teórica sobre cómo normal es el valor de la conjunción de (open,high,low,cierre,volumen). Hay un papel por Jemery Grande: la Estimación de Variación Cuadrática Cuando los Precios de comilla Cambiar por un Constante Incremento que podría ser útil para leer demasiado.