Estoy interesado en estimar cuál es mi ganancia/pérdida sería que continuamente gamma scalping un delta cubierto opción en el transcurso de un día, utilizando el historial de precios intradía de datos.
He encontrado una ecuación para el cálculo de las ganancias y pérdidas por un delta de la cubierta de la opción. "la opción de la Volatilidad de las comillas: el Comercio de la Volatilidad, Correlación, el Término Estructura y Sesgo de"abril 24 de 2014 por Colin Bennett
la ecuación es P/L = 1/2 * GAMMA * (di cuenta^2 - IMPLÍCITA^2)
Para su uso en esta ecuación, estoy interesado en el cálculo se dio cuenta de la volatilidad en el transcurso de un día, tengo histórico intra-día de la garrapata se extraen los datos de bloomberg para ayudar a obtenerlo.
He leído que la tradicional y clásica de la desviación estándar de las fórmulas no son medidas exactas de la intra-día se dio cuenta de la volatilidad, debido a la volatilidad de los cambios significativamente en el transcurso del día. ¿Cómo puede usted cambiar intra-día de la volatilidad en una cuenta para obtener un cálculo más precisos?
Una vez que tengo la intra-día de la volatilidad histórica de un método más avanzado, puede que el número puedo obtener todavía se utiliza en la ecuación en el inicio de mi post? Puedo comparar a la Implícita Vol. para una opción, obtenido a partir de bloomberg?
Soy nuevo en estas ideas, así que te agradecería respuestas dadas de baja suposiciones acerca de mi base de conocimientos. Leer un par de opciones de libros + licenciatura nivel de conocimientos en matemáticas/estadísticas. Los enlaces de Libros/recomendaciones también son apreciadas.
