Si tenemos en cuenta binario opciones de divisas en el mercado y estimar el implícita de mercado de las probabilidades de ciertos tipos de cambio que ocurren, estos resultante de las probabilidades de riesgo neutro o mundo real?
Escucho el término "probabilidad implícita de mercado" que se utiliza en el lugar de trabajo estimado de las opciones binarias, no estoy seguro de si esto se relaciona con el riesgo neutral o en el mundo real?
neutrales al riesgo. Realmente el avance de la medida. El precio de la binaria es golpeado en $K$ es $$ Z P( F_T > K) $$ con $Z$ el factor de descuento y $F_T$ de avance, y $P$ la probabilidad en la medida. Si las tasas son deterministas, el avance de la medida y el riesgo-neutral medida está de acuerdo.
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