Co-varianza de la cartera A con la cartera B

Question

Intento calcular la correlación entre dos carteras distintas.

He utilizado A*COV(AB)*B para calcular la co-varianza de cada cartera donde:

A = Conjunto de ponderaciones de las acciones de la cartera 1

B = Conjunto de ponderaciones de los valores de la cartera 2

COV(AB) = Matriz de covarianza/varianza de las poblaciones dentro de uno u otro cartera

El resultado que sale es una matriz con 1 fila y 5 columnas con la misma cifra en cada columna (imagen inferior).

Me pregunto si la covarianza de la cartera es la suma de las 1*4 matriz que obtuve para la respuesta, o sólo una celda de la matriz?

Gracias de antemano.

Answer 1

Si toma $A^T∗COV∗B$ entonces el resultado será 1 x1 ( un escalar). (1xN * NxN * Nx1 = 1x1).

Creo que te has olvidado de tomar la transposición de A. El vector que premultiplica a COV tiene que ser un vector fila, porque en tu ejemplo no lo es puedes estar obteniendo este extraño resultado.