Cómo ajustar el volumen de comercio basado en la división de acciones?

Question

¿Alguien sabe cómo ajustar trading volume basado en la división de acciones?

Aquí es un ejemplo de ANA (9202.T) en 2017-09-27.

Una división de acciones que sucedió con el factor de 1:10.

DateTime                Open    High    Low     Close   TradedVolume
2017-09-26 15:00:00     423.0   423.0   423.0   423.0   3787000

DateTime                Open    High    Low     Close   TradedVolume
2017-09-27 09:00:00     4206.0  4209.0  4201.0  4208.0  829700 

¿Sólo tengo que dividir TradedVolume por un factor de 10 y multiplicar los precios por 10, antes de la división?

En este caso me gustaría obtener los valores ajustados a ser:

DateTime                Open     High     Low      Close   TradedVolume
2017-09-26 15:00:00     4230.0   4230.0   4230.0   4230.0  378700

DateTime                Open     High     Low      Close   TradedVolume
2017-09-27 09:00:00     4206.0   4209.0   4201.0   4208.0  829700 

Esta parece ser la más natural para mí como podemos mantener el valor total (precio*volumen constante.

Mirando hacia adelante a oír sus pensamientos.

Answer 1

Simple:

1. Dividir el precio de la acción por el factor de división.
2. Multiplicar el volumen por el factor de división.

Vamos a usar de Apple 7/1 split desde el lunes 9 de junio de 2014 como un ejemplo.

El factor de división fue 7/1 o 7.

El precio de cierre del viernes, 6 de junio de 2014, se 645.57 y el volumen era 12497800.

Después de la división, el precio de cierre para el viernes 6 de junio de 2014, se ajusta a 92.22 y el volumen aumenta a 87484600.

1. 645.57 / ( 7 ) = 92.22
2. 12497800 * ( 7 ) = 87484600

Para un split inverso, el cálculo es el mismo, pero el precio de la acción va a aumentar y el volumen disminuirá debido a que el factor de división de una fracción. En un 1/4 de split inverso, el factor de división es (1/4) o 0.25.

Para leer más:

1. ¿Qué es el cierre ajustados?
2. CRSP Cálculos