La agregación a MSCI world retorno de subindicies

Question

Tengo los Datos de Bloomberg PX_LAST para el MSCI world (MXWO Índice). También tengo los Datos de Bloomberg PX_LAST para todos los subíndices por el MSCI world. Mi objetivo es calcular a partir de los subíndices el retorno del índice. Traté de registro y el porcentaje de devoluciones y de agregación basado en estas fórmulas. Yo ponderado de ellos, como que, $$\textrm{peso Subíndice}_i=\frac{\textrm{PX_LAST}_i}{\sum\textrm{PX_LAST}_j} $$

Desafortunadamente, los resultados no coinciden con los rendimientos que el propio índice.

¿Dónde puedo encontrar información sobre cómo el índice MSCI world se agregan de sus subíndices?

¿Alguien sabe cómo se agregan?

He encontrado este enlace https://www.msci.com/index-methodology pero no tuvo la suerte de encontrar cualquier información que no sea.

Answer 1

El documento que estamos buscando es el Índice MSCI Metodología de Cálculo. En un nivel muy alto, los índices MSCI son de mercado-cap ponderado. Un crudo de la agregación podría requerir que el peso de la componente de rendimientos por parte de su capitalización de mercado como porcentaje del total de la capitalización de mercado. Por ejemplo, estados unidos actualmente tiene un 59% de ponderación en el índice (de los cuales 59% = US capitalización de mercado / mercado mundial de la tapa). Haciendo esto debería ir cerca, pero si usted necesita los valores exactos, es necesario seguir las fórmulas en el documento precisa.