El Vínculo de la OEA modelo de cálculo utilizado en nuestro banco (El modelo fue creado en la década de los 90 y de la gente que trabajó en ella, luego no son parte de la empresa) utiliza un retroceso de la tasa de interés volatilidad de 27.5%. Soy incapaz de entender la lógica detrás de esta suposición. Todo lo que sé es que el modelo fue creado para alinear con Bloomberg, modelo de la OEA. ¿Por qué es la reserva de la volatilidad de 27.5% utiliza?
Respuesta
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Cube_Zombie
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Plazo de la estructura de los modelos creados en la época que se utiliza con frecuencia fija de la volatilidad de los supuestos. Estas suposiciones se basan generalmente en la histórica di cuenta vols (en lugar de los volúmenes implicados de opciones). Un artículo publicado por los Hermanos de Salomon en 1997 informó que el se dio cuenta de la volatilidad de los 3 meses de la Tesorería de la tasa de 1977 a 1997 para ser un 27,3%, lo que podría ser lo que el modelador en su banco de la sierra y eligió.
