En el ajuste de una curva me encontré con que la gente está utilizando los siguientes plazos:
U1 I1 H2 M2 U2 I2 2Y
Podría usted por favor hágamelo saber en qué momento exacto en periodos que representan? Hay una página web que describe?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
m0j0
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21
Yo creo que están usando la misma convención, como los intercambios de futuros para entrega meses.
Usted puede encontrar una completa cartografía en la página de la wiki.
La letra corresponde a un mes y el número que corresponde al último dígito del año. Así, por ejemplo, para entender U1 encontrará U=>septiembre y 1=>2011 (debe "adivinar" el pertinente década, es bastante molesto).
Creo que el 2Y sería de 2 años a partir de ahora. Pero no estoy seguro.
akmad
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7059
Estándar de 3m curva de interpretación:
H, M, U, Z = Mar, Jun, Sep, Dec IMM fechas en el futuro convención (véase SRKX de la respuesta), y 2Y sería el calendario 2y punto. Suponiendo que lo que encontró fue hecho en 11 de julio de 2011:
U1 21 Sep 11 - 21 Dec 11 (IMM = 3rd Wednesday to following IMM)
Z1 21 Dec 11 - etc
H2 21 Mar 12
M2 20 Jun 12
U2 19 Sep 12
Z2 19 Dec 12 - 20 Mar 13
2Y 11 Jul 11 - 11 Jul 13 (calendar from 11 Jul 11 start)
Si usted vio a los de hoy, U1 significaría Sep 2021 (como Sep 2011 ha pasado), pero que es demasiado lejos para uso en la actualidad, así que me voy con el de 2011 de la tesis.
2y es un razonable punto de empalme de los swaps. También quiere que el 3m de fijación, o nada va a estar bien.
Markus Olsson
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12651
Estoy de acuerdo con SRKX, aunque estoy un poco desconcertado por el 2Y aquí. Tiene usted posiblemente mezclado futuros de caducidad de los códigos con los números de serie de las opciones de índice de caducidad de los códigos? En el intercambio infinito de búsqueda para conseguir más volumen que introdujo semanal o bi-semanal de la serie y 2Y parece el código de uno de ellos. Check it out, o bien una extraña futuros de caducidad código (2Y, me refiero) o una serie de opciones de código, al referirse a la caducidad así. Pero seguramente, los otros se refieren a la norma de futuros vencimientos.
