Mezcla de Aritmética y Geométrica Movimiento Browniano

Question

Hablando con algunos comerciantes, el otro día, me enteré de que estaban usando un modelo de precios basado en una mezcla entre un movimiento browniano geométrico y aritmético movimiento browniano a precio de algunos derivados.

Alguien sabe si esto realmente es un modelo bien conocido? O es en realidad uno de estos "secretos" de las soluciones que ciertos quant desarrollan los equipos?

De los profesionales sobre el asunto sería especialmente útil.

Answer 1

Estás hablando de algo como esto?

$$dx(t)=\ldots\ dt+[x(t)]^\gamma\ dW(t)$$

Si $\gamma$ es cero, entonces tienes BM, si es que se ve GBM, en el medio tiene una 'mezcla'.