¿Qué debo hacer con mis datos antes de la instalación del modelo ARIMA?

Question

Yo soy el ajuste de un precio de las acciones de la serie de tiempo de datos para el modelo ARIMA y tengo una pregunta acerca de la asunción.

Es que ARIMA sólo se aplica a los datos? La FAS y la FAP de los datos (y la sesión de retorno demasiado)muestran que es no estacionaria. Yo todavía ajuste ARIMA a ella?

Los residuos del modelo ajustado realidad muestra que funciona bastante bien. Pero me preocupa la asunción.

Gracias!!

Answer 1

Qué debe hacer:

• leer una introducción general a los análisis de series de tiempo antes de aplicar estos métodos de lo contrario se van a malinterpretar los resultados.
• las series de tiempo se asume que la covarianza estacionaria. Este es en definitiva el que su media es la misma para todos los puntos en el tiempo y que la covarianza entre dos observaciones, sólo depende de los gal.
• el "yo" en ARIMA significa que la serie de tiempo puede ser integrada. Esto significa que usted tiene a diferencia de ellos, con el fin de obtener algo inmóvil.

Usted puede empezar a leer en este excelente texto en línea, libro de Rob Hyndman y George Athanasopoulos.

En el caso de los precios de las acciones que usted debe buscar en el registro de devoluciones, la cual generalmente puede ser asumida como una serie de tiempo estacionaria.