Tengo una matriz de correlación que quiero convertir en una matriz de varianza-covarianza. También tengo los pesos en una columna en excel junto con la desviación estándar de cada activo. ¿Qué función de excel puedo usar para obtener una matriz de varianza-covarianza o la desviación estándar del portafolio si solo tengo la matriz de correlación con los pesos?
¡Gracias!
Desde
$$Cov_{x,y} = Corr_{x,y} * \alpha_{x} * \alpha_{y}$$
Para crear una matriz de varianza-covarianza, cree otra matriz (con las mismas dimensiones que su matriz de correlación), donde en cada celda multiplique la correlación correspondiente de su matriz de correlación con la desviación estándar del activo x y la desviación estándar del activo y. Puede usar vlookup para extraer las desviaciones estándar de su vector de desviaciones estándar de activo.
A partir de esta matriz de covarianzas, puede calcular la varianza de la cartera multiplicando esta matriz con el vector de pesos dos veces (W^2). La desviación estándar de la cartera es simplemente la raíz cuadrada de la varianza de la cartera.
Varianza de la cartera: =MMULT(TRANSPONER(vector_de_pesos),MMULT(matriz_de_covarianza,vector_de_pesos)) ; donde vector_de_pesos es la referencia de celda para la columna de pesos de la cartera, y matriz_de_covarianza es la referencia de celda de la matriz de varianza/covarianza calculada arriba.
No olvide usar CTRL-SHIFT-ENTER para introducir la fórmula anterior en el modo de matemáticas de matriz en Excel.
Tome la raíz cuadrada de la Varianza de la Cartera para calcular la Desviación Estándar de la Cartera.
¿Qué función de Excel debo usar para hacer la segunda parte: multiplicar la matriz por las raíces cuadradas de los pesos? La función =MMULT(CorrelationMatrix,Sqrt(WeightsArray) me está dando un array de columnas en lugar de un número y =sumproduct me está dando un error de #VALUE.
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