Shumway (1997) subraya que los rendimientos de las acciones en el análisis transversal de carteras deben ajustarse para tener en cuenta las salidas de empresas de la bolsa.
La base de datos CRSP mantiene un archivo mensual de exclusión de la lista (msedelist) con más información sobre el motivo de la exclusión de la lista en el campo DLSTCD. Este campo descodifica varios motivos de exclusión de la lista (véase aquí ) que se necesitan para un ajuste adecuado de la rentabilidad de estas acciones en el mes de exclusión de la comilla.
¿Existe en Thomson Reuters Datastream o en cualquier otra fuente de datos un equivalente al campo DLSTCD de CRSP sobre los motivos por los que una acción ha dejado de cotizar?
