Estoy haciendo una entrevista para un puesto de quant de modelización de tipos en un banco de venta. El papel se centra en la fijación de precios y la gestión del riesgo de las operaciones de tasas llevadas a cabo por el front office.
Me han dicho que me prepare para el aspecto técnico de la entrevista, haciendo hincapié en temas como la fijación de precios sin riesgo, la fijación de precios neutrales al riesgo, los swaptions, etc. También me han dicho que consulte libros como Andersen y Piterbarg, Brigo Mercurio para aprender estos temas.
No tengo ninguna experiencia en finanzas, y tengo una licenciatura en ingeniería (piensa en química/mecánica/civil). El problema al que me enfrento es que los textos como Andersen o Brigo se presentan como avanzados o de alto nivel, y puedo sentir fácilmente una brecha de conocimiento entre mi propio nivel y lo que contienen estos textos. He empezado a consultar algunos apuntes de Damir Filipovic, que hace un curso de coursera sobre modelización de tipos de interés, pero incluso sus apuntes son de un nivel intermedio/avanzado.
Estoy buscando algún libro de referencia que empiece por los fundamentos que explique los conceptos básicos y sólo después se convierta en avanzado, me ayude a construir una intuición, y se meta en la modelización de los tipos de interés a partir de ahí. Básicamente, empezar a construir conceptos desde puntos de anclaje que un estudiante de ingeniería conocería, y sólo entonces tocar áreas como la fijación de precios de derivados de tipos de interés y la modelización de tipos. Sería muy útil si pudieras nombrar algunos libros/referencias que pudiera utilizar. Gracias.
