TOIS (CHF), TONAR (JPY), AONIA(AUD) en Quantlib

Question

Estoy buscando el TOIS, TONAR, AONIA en Quantlib para el descuento. Sólo he podido encontrar EOINA, FEDFUNDS, SONIA, etc. ¿Me he perdido algo? En caso de que no existan, ¿cómo puedo utilizar los correspondientes ayudantes de tipos en quantlib (python)?

Answer 1

No todos los índices nocturnos recibieron una clase específica.

Como solución, puede crear una instancia de la aplicación OvernightIndex y pasarle los parámetros pertinentes (fijar el calendario, el contador de días, etc.). Por ejemplo, si no hubiera un EONIA ya, podrías construir una instancia de la misma como

index = OvernightIndex("EONIA", 0, EURCurrency(),
                       TARGET(), Actual360(), curve_handle)

donde los parámetros son un nombre para el índice, el número de días de liquidación, la divisa, el calendario de fijación, el contador de días y un manejador de la curva utilizada para prever las fijaciones.

Si te encuentras haciendo esto a menudo, y si puedes escribir algo de C++, también podrías considerar escribir una clase específica (como EONIA y similares) y posiblemente contribuir a QuantLib. Puede comparar el código anterior con el contenido de ql/indexes/ibor/eonia.hpp y ql/indexes/ibor/eonia.cpp para ver cómo se puede hacer.