¿Alguien sabe una referencia de donde puedo encontrar las fórmulas de precios de vainilla llamadas en el afín de volatilidad estocástica saltar de la difusión clase de modelos tales como SVJ y SVJJ?
Estoy buscando algo análogo a las siguientes fórmulas que se aplican a la Heston (raíz cuadrada) afín de volatilidad estocástica del modelo:
\begin{align} c(t) & = \frac{e^{-\alpha\log K}}{\pi}\int_0^\infty dv e^{-i v \log K}\rho(v) \\ \rho(v) & = \frac{e^{-r(T-t)}\phi(v-i(\alpha+1);T)}{\alpha^2+\alpha-v^2 + i(2\alpha+1)v} \\ \phi(u;T) & = \mathbb{E}^{Q_B}_t[e^{i u \log S(T)}], \\ \phi(u;T) & = e^{i u[\log S(t)+(r-\delta)(T-t)]-\frac{1}{\sigma_v^2}\left[\bar{v}\kappa\left(a(T-t) + 2\log\beta\right)+v_0 \gamma \right]} \\ \beta & = \frac{1-ge^{-d (T-t)}}{1-g} \\ \gamma & = \frac{a(1-e^{-d (T-t)})}{1-g e^{-d (T-t)}} \\ d & = \sqrt{(i\rho \sigma_v u - \kappa)^2 + \sigma_v^2(iu + u^2)} \\ g & = a/b \\ a & = i\rho\sigma_v u-\kappa + d \\ b & = i\rho \sigma_v u-\kappa - d \end{align}
