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Calcular la media móvil exponencial para un marco temporal específico

Estoy escribiendo un código para calcular y trazar la Media Móvil Exponencial( EMA ) para diferentes gráficos plazos (tick/1M/5M/1H etc). Encontré la fórmula para calcular la EMA:

EMA = Precio(t) * k + EMA(y) * (1 - k)

Dónde,

t = hoy, y = ayer, N = número de días de la EMA, k = 2/(N+1)

Pero no puedo averiguar cómo factor en el marco de tiempo en esta fórmula. Sé que la parcela EMA se ve diferente para diferentes marcos de tiempo gráfico, pero soy incapaz de averiguar por qué es diferente.

Para resumir con un ejemplo:

¿Cómo puedo calcular los puntos de la EMA de 5 días para un gráfico de velas de 5M, 15M, 1H, etc.?

Gracias de antemano.

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Corey Goldberg Puntos 15625

En primer lugar, supongamos (hipotéticamente) que quiere calcular la EMA de 5 días a partir de datos muestreados diariamente. Entonces, $k_D=2/(N+1)$ Aquí $N=5$ Así que $k_D=0.333$

Supongamos ahora que quiere utilizar datos muestreados cada 5 minutos. Hay 288 intervalos de 5 minutos en un día (estoy suponiendo un mercado que opera las 24 horas del día). Hay 288*5 = 1440 intervalos en un período de 5 días. Así que $k_{5m} =2/(288*5+1)=0.000693963$

Y de la misma manera se puede encontrar el $k$ para utilizar otros intervalos de muestreo. La fórmula general es $k=\frac{2}{mN+1}$ donde m= número de intervalos de muestreo en un día, N= período de decaimiento deseado para la media móvil en días.

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Gracias. Eso tiene mucho sentido. Lo probaré :)

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