Suponiendo que tengo una opción de venta USDJPY al strike 100 (1USD = 100Yen) y la delta es D1. ¿Cuál es el delta de una opción de compra JPYUSD correspondiente al strike 0,01 (1Yen = 0,01USD) con el mismo vencimiento? ¿Estaría relacionado con D1?
¡Muchas gracias!
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Los dos deltas suman uno. Al igual que los deltas de una opción de venta y de una opción de compra con el mismo precio de ejercicio suman uno. La opción de compra sobre el JPYUSD puede considerarse como una opción de venta sobre el USDJPY.