Casi pasó el día entero. Podría alguien dar un enlace a la Gsr especificación del modelo que se implementa en QuantLib? O dar una explicación? Cualquier ayuda es muy apreciada.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
el modelo se describe en Andersen, Piterbarg: Tasa de Interés de Modelado. Las fórmulas que se están implementado en realidad se derivan de aquí
https://ssrn.com/abstract=2246013
Mejor Pedro
