Casi pasé todo el día. ¿Podría alguien darme un enlace a la especificación del modelo Gsr implementado en QuantLib? ¿O darme una explicación? Cualquier ayuda es muy apreciada.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
El modelo está descrito en Andersen, Piterbarg: Modelado de tasas de interés. Las fórmulas que se implementan realmente se derivan aquí
https://ssrn.com/abstract=2246013
Saludos Peter
