Precios de las opciones según el modelo de volatilidad estocástica de Heston

Question

Me preguntaba si alguien ha encontrado una derivación más directa de la solución de forma semicerrada para el precio de una llamada europea bajo el modelo de Heston que la propuesta por Heston (1993).

Answer 1

No puedo garantizar que esté libre de errores, pero este papel (apéndice A) tiene una derivación relativamente sencilla del precio Heston para una llamada europea.

Answer 2

Intento dar lo que, en cualquier caso, creo que es una explicación clara del enfoque de la transformada de Fourier para la valoración de opciones para varios modelos, incluyendo el de Heston en More Mathematical Finance.

También puede probar el libro de Lewis Option Valuation Under Stochastic Volatility.