Cómo Calcular la Ganancia o Pérdida en la posición comercial?

Question

En mi tarea problema. Tengo este escenario a continuación:

• 12/10/2010 - Posición Larga en un stock de 800 acciones a $4.5 por acción.

• 12/10/2010 - Posición Larga en el mismo stock de 200 acciones a $4.55 por acción.

• 12/31/2010 - el precio de la acción es de $4.60/compartir

• 02/28/2011 - el precio de la acción es de $4.58/compartir
• 03/16/2011 - el precio de la acción es de $4.61/compartir

Yo se pide calcular el YTD y MTD PnL para 16/03/2011.

Para YTD Hice el total de la posición(800+200) veces la diferencia de precio(4.61-4.60). Pero, no estoy seguro si esta es la manera correcta de calcular la pérdida o ganancia.

Answer 1

Mes a la fecha

Para el mes hasta la fecha (MTD), el precio de 28 de Febrero de es $4.58 and the price on March 16th is $4.61 por lo que el retorno es

(4.61 - 4.58) / 4.58 = 0.00655022 = 0.655022 %

que puede escribirse simplemente como

4.61 / 4.58 - 1 = 0.00655022 = 0.655022 %

La posición es de 1000 acciones valuadas en $4580 on Feb 28th, so the profit on the month to date is

$4580 * 0.00655022 = $30

Calendar year to date

For the calendar year to date (YTD), the price on Dec 31st is $4.60 y el precio en el 28 de Febrero de es $4.58 so the return to Feb 28th is

4.58 / 4.60 - 1 = -0.00434783 = -0.434783 %

The return from Feb 28th to March 16th is 0.655022 % so the year to date return is

(1 - 0.00434783) * (1 + 0.00655022) - 1 = 0.00217391 = 0.217391 %

or more directly

(4.58 / 4.60) * (4.61 / 4.58) - 1 = 0.00217391 = 0.217391 %

So the 2011 YTD profit on 1000 shares valued at $4600 en 31 de diciembre es

$4600 * 0.00217391 = $10

Año a la fecha a partir de 10 de diciembre

Para el año hasta la fecha a partir de 10 de diciembre, el valor inicial es

800 * $4.50 + 200 * $4.55 = $4510

y el valor de Dec 31 1000 * $4.60 = $4600

por lo que el retorno es $4600 / $4510 - 1 = 0.0199557 = 1.99557 %

El año hasta la fecha de lucro es, por tanto,

$4510 * ((4.6 / 4.51) * (4.58 / 4.60) * (4.61 / 4.58) - 1) = $100

Nota - YTD a menudo se entiende por año calendario hasta la fecha. Para cubrir todas las bases del estado de ambos, es decir,"calendario hasta la fecha (2011)" y "hasta la fecha de inicio 10 de diciembre de 2010".

Edición más que comentar

Para el año de calendario a la fecha, con 200 acciones vendidas en Jan 10, con el precio de la acción en $4.58, the return from Dec 31st to Jan 10th is

4.58 / 4.60 - 1 = -0.00434783 = -0.434783 %

The return from Jan 10th to Feb 28th is

4.58 / 4.58 - 1 = 0

The return from Feb 28th to March 16th is

4.61 / 4.58 - 1 = 0.00655022 = 0.655022 %

The profit on 1000 shares from Dec 31st to Jan 10th is $4600 * -0.00434783 = -$20

The profit on 800 shares from Jan 10th to Feb 28th is zero.

The profit on 800 shares from Feb 28th to March 16th is

800 * $4.58 * 0.00655022 = $24

So the year to date profit is $4.