tengo una opción de derivados pregunta

Question

por favor, mostrar que la llamada y la puso comparten la misma vega, es decir, demostrar la siguiente igualdad.

hacer que se derivan de la llamada y poner ecuaciones ?

Answer 1

El uso de la llamada poner la paridad :

$$C(t,F_{t,T},T,\sigma,K)-P(t,F_{t,T},T,\sigma,K)=F_{t,T}-K$$ where $F_{t,T}$ is the forward rate(underlying), $K$ is the strike, $t$ the valuation date, $\sigma$ the model volatility, $T$ es la madurez.

Diferenciar la ecuación con respecto a $\sigma$, y usted va a obtener el resultado que quería.