simulación y control de

Question

Supongamos que tengo un proceso estocástico es decir, un proceso de Vasicek con parameteres estimado mensual (RW medida) de datos y se desea simular el proceso de uso de un paso de tiempo diario. Es esta una buena práctica?

Answer 1

Mediante la estimación de los parámetros del modelo utilizando datos mensuales, usted va a obtener estimaciones mensuales. Por lo tanto, usted tendrá que multiplicar por $12$ (o $\sqrt{12}$ de la volatilidad) con el fin de obtener estimaciones anuales. Una vez hecho esto, usted puede simular el modelo con el paso de tiempo $\Delta t=\frac{1}{252}$.