Tengo una pregunta sobre el precio de ejercicio que se da en OptionMetrics. Mi objetivo es principalmente para recuperar los precios de las opciones de un vencimiento específico con la huelga de los precios que son un 20% en el de dinero, en el dinero y el 20% del dinero. Para ello necesito usar la relación directa entre el precio de ejercicio $K$ y el precio spot $S_t$.
La definición exacta dada por Investopedia.com es:
Para una opción call, cuando la opción del precio de ejercicio es inferior al precio de mercado del activo subyacente, una opción está En El Dinero.
Cuando utilizo la fecha de OptionMetrics me parece que mi precio de ejercicio es el indicado en el formulario '257000", por ejemplo, por lo tanto con el encabezado 'precio de Huelga veces 1000'. Sin embargo, el índice de precio (precio de mercado) en ese punto en particular es sobre 9580. Esta gran diferencia se mantiene para todas las observaciones.
¿Cómo puedo calcular la cantidad que la opción en, o fuera de el dinero?
Por tanto, estoy preguntando si alguien tiene experiencia con el trabajo con OptionMetrics y más específico sobre filtrante opciones que son digamos de 20% en el de dinero.
